Introduzione alla finanza matematica. Derivati, prezzi e coperture

Consulta il libro - Introduzione alla finanza matematica. Derivati, prezzi e coperture

Titolo	Introduzione alla finanza matematica. Derivati, prezzi e coperture
Autore	Riccardo Cesari
argomento	Scienza e Tecnica Matematica Matematica applicata
Editore	Springer Verlag
Formato	Libro
Pagine	480
Pubblicazione	2009
ISBN	9788847008199
	Acquistabile con Carta del docente, Carta Cultura Giovani o Carta della Cultura

aggiungi ai desideri

29,95 € 28,45 € (-5%)

aggiungi ai desideri

Disponibilità immediata

Descrizione

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, di mercato azionario, di tasso, di cambio, di credito ecc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, esercizi e fogli di calcolo aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti, e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea specialistica, di master e dottorato.