Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management

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Titolo	Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi per il risk management
Autori	Marco Micocci, Giovanni Batista Masala
argomento	Scienza e Tecnica Matematica Matematica applicata
Collana	Aulamagna, 121
Editore	Carocci
Formato	Libro
Pagine	655
Pubblicazione	2022
ISBN	9788829013517
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Descrizione

Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi più avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro è corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed è arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.